С понятием шорт сквиз знакомы все игроки на рынке ценных бумаг. Большая волатильность для трейдера может означать как катастрофу, так и удачу. Чтобы использовать резкие скачки себе во благо, нужно уметь определить природу этого явления и предугадать его появление. В этой статье мы разберем понятие short squeeze и научим вас правильно на него реагировать.
Что такое шорт сквиз
Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие». Этим понятием обозначают ситуацию на рынке ценных бумаг, когда цена резко растет вверх и также резко откатывает вниз, т.е. «сжимается».
Почему это происходит? Что такое шорт сквиз простыми словами? Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами.
Short – короткая позиция или короткая сделка, а шортистом называют игрока по коротким сделкам на понижение. В чем заключаются такие сделки? Трейдер берет взаймы акции у брокера, продает по текущей цене, а покупает по более низкой. Возвращает долг, а разницу забирает себе. А что же ему делать, если цена не понизится, а, наоборот, повысится? Конечно, продавать, причем чем быстрее, тем лучше.
Шорт сквиз – что это в трейдинге? Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх. Затем акции возвращаются к своей адекватной цене. Это и есть шорт сквиз.
Зачем это брокеру и как ему себя обезопасить? Конечно, он не рассчитывает на честное слово трейдера и выдает займ под гарантийное обеспечение. У брокера есть возможность принудительно закрыть сделку трейдера (стоп-аут), если цена на заемные акции растет, а обеспечения становится недостаточно (маржин-колл).
Как определить шорт сквиз на рынке
Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно. Он всегда носит технический характер.
Часто это происходит из-за крупного игрока, решившего навести свои порядки и вытеснить шортистов из игры. Долгий нисходящий тренд может переломиться, если найдется один крупный покупатель, что повлечет за собой цепную реакцию стоп-лоссов и стоп-аутов.
Как же трейдеры определяют короткое сжатие? Для начала нужно отследить зоны перепроданности. Для этого используют 2 популярных индикатора, RSI и моментум.
На графике выделены участки перепроданности, моментум здесь нижний индикатор, а RSI – верхний.
Далее рассчитывается процент позиций на понижение. Если он ниже, чем общий объем акций в обращении, значит стоит ожидать повышение цены.
Как торговать шорт сквиз
Как использовать шорт сквиз в свою пользу и что это такое для трейдера? Это прекрасная возможность заработать, главное – вовремя его определить. Изучите и проанализируйте рынок, оцените риски. Отследите новости компаний. Есть два варианта:
- Торговать на повышение в переломе нисходящего тренда. Как только вы поняли, что коротких позиций много и они будут закрываться, покупайте и продавайте на пике. Это самый быстрый способ получить прибыль
- Торговать на понижение вопреки здравому смыслу. Если вы уверены, что это именно шорт сквиз и будет откат.
Выгоднее и быстрее торговать шорт сквиз на повышение, потому что котировки растут на высоких оборотах за короткое время.
Как отличить шорт-сквиз от истинного движения
Что такое шорт сквиз на бирже, как его определить?
- Сначала смотрим на ликвидность инструмента. Брокеры предоставляют именно такие широкому кругу шортистов.
- Изучаем новости. Если котировки растут несоизмеримо и неоправданно информационному поводу, то есть повод заподозрить, что импульс создан искусcтвенно.
- Анализ графика. Чаще всего шорт сквиз возникает на переломе длительного нисходящего тренда в тот момент, когда количество открытых позиций на понижение явно перевешивает лонг.
Что означает шорт сквиз для долгосрочного инвестора
Само это понятие уже нельзя назвать долгосрочным. Ведь, чтобы заработать в таких условиях, нужно постоянно мониторить и анализировать рынок.
Что такое шорт сквиз в долгосрочном инвестировании? Как правило, ничего. Вы представляете, сколько таких скачков может произойти за 3-5-10 лет? Здесь имеет значение только долгосрочный тренд.
Но все же, любой инвестор должен уметь отличить короткое сжатие от истинного движения. Если вы видите, что цена выросла более чем на 5%, а веской причины для этого скачка нет, не торопитесь покупать. Скорее всего действует крупный игрок.
Примеры
Рассмотрим самый свежий случай шорт сквиза в России.
Акции всем известной аэрокомпании весной 2020 года резко взлетели на 13% и спустя несколько часов упали почти на 10%. В период кризиса и на фоне заявления об отсутствии многих авиасообщений вряд ли кто-то захотел бы их купить.
Еще один пример начала 2020 года. Акции компании Тесла всего за один день подорожали на 20% и так же стремительно подешевели уже на следующие сутки. Из хороших новостей только отчет за 4-й квартал прошлого года. Плюс прогнозы известных аналитиков, и процесс шорт-сквиза запущен.
Заключение
Итак, подведем итоги, short squeeze – что это? Это резкий скачок цены, чаще всего вызванный крупным игроком и ведущий за собой принудительное закрытие многих шорт сделок.
Анализируйте и принимайте взвешенные решения, не поддавайтесь панике.
