Скользящая средняя – формула, алгоритм

Скользящая средняя – это индикатор среднего изменения цены актива за определенный период. На графике скользящая средняя (Moving Average) представляет собой кривую, имеющую точки пересечения с графиком цены. Этот индикатор широко применяется в техническом анализе торговых операций на Форекс и фондовых биржах.

Сегодня мы узнаем, как рассчитать точки для построения скользящей средней, какая формула используется для этого и как применяются полученные значения на практике.

Что такое скользящая средняя

Думаю, каждый представляет, как выглядит ценовой график. Это диаграмма, построенная, как правило, в виде вот таких японских свеч:

Зеленый цвет обозначает рост цены (бычий тренд). Уровень на момент открытия у такой свечи расположен внизу, а уровень закрытия, соответственно, наверху.

Красный цвет обозначает падение котировок (медвежий тренд). С уровнями здесь все наоборот – открытие сверху, закрытие внизу.

Хвостики над и под свечами – это показатели отскока цены на момент открытия или закрытия торговой сессии. Чем длиннее хвостик, тем больше отклонение. Если у зеленой свечи длинный хвостик сверху, это означает, что бычий тренд рискует смениться на медвежий, поскольку цена закрылась близко к минимуму.

Навыки чтения графиков приходят с опытом. Для начала достаточно примерно представлять основные параметры, которые я озвучила выше.

Итак, на такой график добавляется еще одна линия, о которой мы говорим сегодня. Выглядеть это может примерно так:

Эта кривая нужна для отображения средних отклонений цены и сглаживания так называемых «шумов», вызванных краткосрочными колебаниями.

Чтобы было более понятно, как рассчитываются точки построения скользящей средней в техническом анализе, приведу простой пример.

Допустим, у нас есть 10 свечей для однодневного графика. Цены имеют следующие значения:

20 18 16 18 15 21 17 25 23 21

Находим их среднее арифметическое и получаем первую точку:

(20+18+16+18+15+21+17+25+23+21)/10=19,4.

Далее, наступает новый торговый день и появляется новая свеча с отметкой 14. Таким образом, первое число из ряда отбрасывается, вместо него добавляется новое значение. Выполним расчет:

(18+16+18+15+21+17+25+23+21+14)/10=18,8. Это будет вторая точка на графике.

Кривые строятся автоматически. Они показывают, насколько отклонение цены соответствует тренду, и служат сигналом для покупки или продажи. Если линия скользящей средней цены направлена вверх – нужно покупать, если вниз – это сигнал к продаже.

Виды скользящих средних

Чаще всего используется простая скользящая средняя (Simple Moving Average), точки построения которой рассчитаны методом среднего арифметического.

При сильных отклонениях стоимости актива при закрытии сессии кривая приобретает зигзагообразные очертания и ее вид не всегда соответствует реальному состоянию рынка. Например, период включает один день, когда котировки взлетели вверх вследствие каких-либо событий, но быстро опустились на прежний уровень. Конечно же, это повлияло и на среднее значение.

В связи с этим изобретена экспоненциальная скользящая средняя, которая придает первостепенную важность более свежим данным и учитывает значения кривой – своей предшественницы. Формула ее расчета достаточно сложна. Ниже я приведу ее для информации, а на практике все эти линии строятся автоматически.

В техническом анализе используется также взвешенная скользящая средняя. Эта кривая также придает большее значение последним ценам, поскольку вес цены зависит от ее порядкового номера. Важно отметить, что здесь применяется обратный порядок: текущая цена имеет порядковый номер 1, предыдущая – номер 2, и т.д.

Базовые сигналы, даваемые индикатором

Перечислю основные моменты, на которые следует обратить внимание при первичном анализе графика методом скользящей средней:

Сигналом к покупке служат следующие направления линии:

• кривая идет вверх;
• кривая пересекает линию тренда снизу вверх (быстрый рост котировок);
• MA развернулась снизу вверх при растущем тренде.

А для продавцов сигналы такие:

• линия идет вниз;
• MA пересекает линию тренда сверху вниз (быстрое падение котировок);
• MA развернулась сверху вниз при убывающем тренде.

Типы и параметры

Линии MA также классифицируются по типам в зависимости от использования в техническом анализе трейдинга:

1. MA для определения моментума (направления и скорости изменения котировок). Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.
2. MA, выстраиваемая в качестве уровня поддержки. Мы помним, что уровень поддержки – это минимум, ниже которого цена не должна опускаться в определенном временном промежутке (тайм-фрейме). Кривая выстраивается на основании исторических минимумов. Когда она располагается под линией тренда – строится перпендикуляр от минимально допустимого значения. В точке его пересечения с MA выставляется стоп-лосс.
3. MA, выстраиваемая в качестве уровня сопротивления для установки стоп-лосс при восходящем тренде.

Настройка индикатора в терминале MT5

Вот примерный алгоритм установки индикатора скользящей средней в популярном торговом терминале MT5:

1. В главном меню перейдите в пункт Файл, затем – «Открыть каталог данных».
2. На экране появится несколько папок. Выберите MQL 5→Experts и запишите в эту папку файл Ma Pro. Теперь этот робот появится в списке советников.
3. Откройте нужный график и клавишей мыши наложите на него Ma Pro из меню навигации.

4. Установите необходимые параметры: размер лота, идентификатор своих ордеров, периоды короткой и длинной скользящей средней.
5. Задайте таймфрейм.
6. Укажите точки установки ордеров стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп (в пунктах).
7. Далее задайте режим – long (длинный), short (короткий) или reverse (торговля в обе стороны).
8. Укажите размер параметра «Запаздывание/ускорение» – на сколько линия индикатора скользящей средней будет отставать от графика.»
9. Нажмите «OK». Теперь настройки сохранены, и советник готов к работе.

Каким образом рассчитываются скользящие средние

Простая скользящая средняя рассчитывается по формуле:

\[ SMA=(P1+P2+P3+…Pn)/n, где: \]

​\( P1, P2 \)​ и т.д. – цены за все периоды;

​\( n \)​ – количество периодов.

Пример расчета SMA был разобран выше.

Формула для расчета экспоненциальной кривой следующая:

\[ EMA=(P*α)+(EMA[k-1]*(1-α)), где: \]

​\( EMA \)​ – exponential moving average;

​\( P \)​ – текущая цена;

​\( α \)​ – сглаживающий фактор;

​\( EMA[k-1] \)​– предыдущая EMA.

Значение сглаживающего фактора рассчитывается так:

\[ α=2/(1+n), где \]

​\( n \)​ – количество периодов.

И, наконец, взвешенная скользящая средняя рассчитывается по формуле:

\[ WMA=\frac{\sum (Wn * Pn)}{\sum(Wn)}, где \]

​\( WMA \)​ – weighted moving average;

​\( Wn \)​ – вес цены с порядковым номером n.

\[ Wn=1/n. \]

Стратегии торговли на основе скользящих средних

А теперь разберемся, как пользоваться индикатором на практике. Приведу несколько популярных торговых стратегий, разработанных с использованием Moving Average.

Стратегия, основанная на направлении движения MA

Основным назначением кривой MA является сглаживание графика, исключение шумов, вызванных случайными колебаниями рынка.

Эта простейшая стратегия уже была упомянута, когда мы говорили о базовых сигналах индикатора. Если график котировок находится выше MA, направленной вверх, это говорит о восходящем (бычьем) тренде.

Если же, наоборот, ценовой график располагается под MA, идущей вниз, – это указывает на нисходящий (медвежий) тренд.

Стратегия, основанная на пересечении скользящих средних

Для большей точности расчетов используют стратегию, основанную на пересечение быстрой и медленной MA. Быстрая кривая – та, у которой период более короткий. Она чутко реагирует на малейшие изменения. А медленная линия, напротив, менее чувствительна к случайным колебаниям.

Когда эти линии пересекаются, трейдер принимает решение в зависимости от направления движения кривых:

• быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – нужно покупать. Если обе линии направлены вверх, это является дополнительным подтверждением восходящего тренда;
• быстрая линия пересекает медленную сверху вниз – нисходящий тренд, сигнал к продаже. Обе линии, направленные вниз, усиливают этот сигнал.

Стратегия, основанная на пересечении MA с ценовым графиком

Место пересечения определяет направление тренда. Если ценовой график пересек MA, как правило, это означает что тренд изменился.

На этом рисунке наглядно видно, как после пересечения скользящей средней и графика восходящий тренд изменился на нисходящий. Из этого можно сделать вывод, что рынок теряет интерес к данному активу, и нужно его продавать.

Для верности трейдеры иногда используют несколько MA c разными периодами. Когда график котировок пересекает длинную MA – это предварительный сигнал. А когда ценовая линия встретилась и с короткой скользящей средней – это дополнительное подтверждение того, что тренд изменился.

Недостатки

Перечислю основные минусы метода скользящих средних в трейдинге, которые нужно учитывать:

1. Отставание сигнала от реального времени. Если период времени, в течение которого трейдер может заработать, короткий – то можно просто не успеть совершить нужную сделку.
2. При значительных колебаниях цен закрытия значения SMA и WMA искажаются. Вот пример. У нас есть график 20-недельной скользящей средней. При этом цены закрытия в среднем отличаются на 20–30 пунктов, но есть пара недель, когда разброс составляет 60–80 пунктов. К концу периода котировки придут к нормальному значению, и значение SMA снизится, но это не будет отражать реальную ситуацию. В связи с этим использование EMA дает более актуальную информацию, т.к. эта кривая основана на более свежих данных.
3. Пересечение MA с ценовым графиком происходит, когда событие уже случилось. Прогнозы изменения котировок с помощью этого метода не отличаются достоверностью.
4. При большом количестве торговых операций внутри дня метод скользящей средней не подходит, поскольку невозможно применить один результат к различным категориям сделок.

Примеры

Так выглядят скользящие средние на 5-минутном графике фьючерса S&P500.

Линии обозначены цветами:

• SMA – красным;
• EMA – синим;
• WMA – зеленым.

Теперь рассмотрим график, где представлены две линии MA – быстрая (обозначена синим) и медленная (обозначена красным):

Сигнал для открытия короткой позиции: быстрая MA пересекает медленную сверху вниз.

Сигнал для открытия длинной позиции: быстрая MA пересекает медленную снизу вверх.

А это пример выставления стоп-ордера для длинной позиции, где MA используется в качестве уровня поддержки. Как видите, стоп-лосс выставлен под скользящей средней (обозначен красной пунктирной линией с цифрой 3). А синяя линия с цифрой 2 – это вход в сделку после отбоя от уровня поддержки.

Заключение

Скользящая средняя – это достаточно простой в применении инструмент. Чаще всего в трейдинге используют SMA. Кривые строятся автоматически, однако получение прибыли при помощи этого метода требует опыта. Для этого начинающему трейдеру рекомендуется попрактиковаться на тестере торгового терминала.

Для получения более достоверных результатов предпочтительнее использовать две скользящие средние – быструю и медленную. Кроме того, точность сигнала существенно выше для длительных периодов и таймфреймов. Поэтому использование MA во внутридневной торговле неэффективно.